Pourtant, le signe de la covariance montre la tendance de la liaison linéaire entre les variables. L’ampleur de la covariance n’est pas facile à interpréter car elle n’est pas normalisée et, pourtant, dépend de l’ampleur des variables. La version standard de la covariance, connu comme coefficient de corrélationMalgré cela, montre par son ampleur la force de la liaison linéaire.
Pourtant, une distinction doit être faite entre:
- la covariance de deux variables aléatoires, qui est un paramètre de population qui peut être considéré comme une propriété de la distribution de probabilité conjointe; Oui
- covariance de l’échantillon, qui servent en même temps de descripteur d’échantillon, sert également de valeur estimée du paramètre de population.
Cette fonction renvoie la covariance précédente (Ville), la moyenne des produits des écarts pour chaque paire de points de données dans deux ensembles de données. Utilisé pour établir le lien entre deux ensembles de données. Par exemple, peut examiner si des revenus plus élevés accompagnent des niveaux d’éducation plus élevés.
Le CORVARIANCE. P La fonction utilise la syntaxe suivante pour fonctionner:
CORVARIANCE. P (matrice1, matrice2)
Le CORVARIANCE. P La fonction a les arguments suivants:
- tableau1: ceci est obligatoire et représente la première plage de cellules entières
- tableau2: c'est aussi nécessaire. il s’agit de la deuxième plage de cellules entières.
Il faut noter en même temps que:
- cette fonction a remplacé une fonction précédente (COVAR) et doit fournir une précision améliorée et un nom qui reflète mieux son utilisation
- les arguments doivent être des nombres ou des noms, tableaux ou références contenant des nombres
- si un tableau ou un argument de référence contient du texte, valeurs logiques ou cellules vides, ces valeurs sont ignorées; malgré cela, les cellules avec une valeur nulle sont incluses
- Et tableau1 Oui tableau2 avoir un nombre différent de points de données, COVARIANCE. P retourner le #N / UNE valeur d'erreur
- le cas échéant tableau1 O tableau2 ce vide, COVARIANCE. P retourner le # DIV / 0! valeur d'erreur
- la covariance de population est donnée par la formule:
- où
- sont les supports d’échantillonnage MOYENNE (matrice1) Oui MOYENNE (matrice2), Oui Nord est la taille de la population.
S'il vous plait, voir mon exemple ci-dessous:
