Previsão do preço das ações usando regressão linear no MS Excel

Este artigo foi publicado como parte do Data Science Blogathon.

Introdução

Embora existam inúmeros métodos e sistemas complexos destinados a tentar prever os preços das ações no futuro, o método de regressão linear simples ajuda a entender a tendência do passado e é usado por profissionais e iniciantes para tentar extrapolar a tendência existente ou passada para o futuro. Se a tendência existente continuar no futuro, então eu poderia ter um vencedor em potencial.

Um aviso deve ser adicionado: nada pode determinar com certeza que o futuro será exatamente como o passado e, portanto, este método, como outros métodos de previsão, apesar de ser fundamentalmente útil, tem suas limitações.

Com isso em mente, Vamos tentar calcular os preços futuros das ações da Infosys (Símbolo NSE: INFY). Vamos recapitular o conceito de regressão linear, escolha um período de tempo arbitrário, vamos pegar os dados anteriores, vamos aplicar o método, vamos identificar a tendência anterior e verificar os resultados.

Compreendendo a regressão linear

La forma más simple de la ecuación de regresión con una variávelEm estatística e matemática, uma "variável" é um símbolo que representa um valor que pode mudar ou variar. Existem diferentes tipos de variáveis, e qualitativo, que descrevem características não numéricas, e quantitativo, representando quantidades numéricas. Variáveis são fundamentais em experimentos e estudos, uma vez que permitem a análise de relações e padrões entre diferentes elementos, facilitando a compreensão de fenômenos complexos.... dependiente y una independiente se define mediante la fórmula

y = m * x + c

onde y é a variável dependente estimada, m é o coeficiente de regressão, ou o que é comumente chamado de inclinação, x é a variável independente ec é uma constante. Em palavras simples, e é a saída quando m, x e c são usados ​​como entradas.

A regressão linear tenta prever tendências e valores futuros. Basicamente, embora não com precisão exata, pode responder a perguntas como,

• Qual poderia ser o preço da Infosys nos próximos 3 meses?
• Qual poderia ser o preço do ouro no próximo 6 meses?
• Ou para onde o mercado poderia ir se a tendência existente continuar no futuro?

É para onde vão os preços das ações ou dos mercados financeiros. Claro, também é muito mais útil e amplamente utilizado fora dos mercados financeiros. Porém, para este artigo, examinaremos sua utilidade em prever a tendência das ações.

Analisando a tendência anterior

Pegando os preços INFY anteriores do 9 abril 2020 até o 10 Julho 2020, um total de 60 dias úteis ou aproximadamente 3 meses do calendário e seguindo o procedimento abaixo, vamos obter a tendência do último 60 Infosys dias.

Pegue os dados do preço de fechamento do último 60 dias no Excel. Eu só mostro 3 dias de dados para fins ilustrativos. (Fonte de dadosUMA "Fonte de dados" refere-se a qualquer lugar ou meio onde as informações podem ser obtidas. Essas fontes podem ser primárias e, como levantamentos e experimentos, como secundário, como bancos de dados, Artigos acadêmicos ou relatórios estatísticos. A escolha certa de uma fonte de dados é crucial para garantir a validade e confiabilidade das informações em pesquisa e análise....– https://in.finance.yahoo.com/quote/INFY.NS/history?p=INFY.NS)

Selecione a data e feche as colunas para o 60 valores, inserte un Diagrama de dispersãoO gráfico de dispersão é uma ferramenta gráfica usada em estatística para visualizar a relação entre duas variáveis. Consiste em um conjunto de pontos em um plano cartesiano, onde cada ponto representa um par de valores correspondentes às variáveis analisadas. Este tipo de gráfico permite identificar padrões, Tendências e possíveis correlações, facilitando a interpretação dos dados e a tomada de decisão com base nas informações visuais apresentadas.... como é mostrado a seguir.

Selecione o layout rápido como fx conforme mostrado abaixo.

Para obter a tendência linear conforme mostrado abaixo.

Com base em valores anteriores, o excel calculou a inclinação, m = 1,3312, o que significa que, em média, O estoque da Infosys aumentou em 1,33 Rs. durante este período. O valor de c que é a constante é menor 57849.

Vamos ver como são os valores de previsão se assumirmos que essa tendência continua no futuro.. Pegue o próximo 60 dias como dados de teste para comparar as previsões com a data de fechamento real. Isso vai começar a partir de 13 Julho 2020 e vai correr até 05 Outubro 2020 (até muito recentemente).

Valor previsto, y = 1.3312 * x – 57489

Aplique a fórmula acima a todas as linhas do Excel. Lembre-se de que x é a data aqui y, portanto, você precisa converter o resultado em um número para obter o resultado correto conforme mostrado abaixo.

Mais tarde, compare o fechamento real com o valor previsto e obtenha a diferença percentual entre esses valores.

Eu não entraria na interpretação estatística das previsões e, por agora, Eu apenas consideraria quanto da previsão é em relação ao valor real. quer dizer, fechamento real menos previsão dividido pela previsão.

Depois de fazer esta tarefa, você vai descobrir que a diferença percentual variou de um mínimo de 3% (bom prognóstico) a 14 Julho 2020 até um máximo de 19% a 31 Julho 2020 (não é bom) e você diz a ele a natureza da tendência linear, que é uma mudança proporcional ao longo de um período de tempo.

Limitações

• O futuro é mostrado como um aumento linear, o que não é verdade, pois se você olhar para os valores reais, você verá um salto e uma queda nos preços. Há muita variabilidade nos dados reais, mas um aumento padrão nos valores previstos.
• A linha só vai para um lado, o que significa que se o passado teve um aumento médio durante um período de tempo, o futuro também mostrará o aumento médio no período seguinte. Na realidade, há sempre o perigo de uma reversão da tendência que a previsão linear nunca pode revelar.
• Os próprios valores diferem do real por grandes porcentagens mais altas do que o 10%, o que mostra que não é um preditor tão preciso.

Utilitário

• Ele pode dizer a você, em média, qual foi a tendência anterior e, como mencionado no início, se a tendência futura é a mesma que a tendência passada, sua previsão será bastante precisa usando o modelo de regressão linear simples que não é muito trabalhoso
• Usando a porcentagem de erro, um intervalo pode ser deduzido e o valor futuro pode estar dentro deste intervalo.
• Assim que você puder resolver todos os casos e ficar ciente dos valores futuros se a tendência melhorar, piora ou permanece o mesmo e, assim, ter uma ideia dos intervalos possíveis.
• É um método mais rápido e fácil de aplicar usando a ferramenta de análise mais popular que é o Excel e, ao contrário de processos altamente complexos que colocam mais esforço na previsão de valores precisos, é muito mais fácil de interpretar e explicar para não especialistas.

conclusão

Sabíamos com base em dados anteriores a taxa de aumento linear, sabíamos que não sabemos se o futuro será melhor do que o passado ou pior do que o passado ou igual ao passado.

Nós apenas presumimos que será igual ao passado, que é a suposição padrão feita ao usar o modelo de regressão linear simples. Porém, os dados reais do futuro em nosso exemplo mostraram que o futuro era melhor do que o passado e, sim é assim, Quem neste mundo reclamaria?

Isenção de responsabilidade: Este não é um conselho de investimento ou uma abordagem sugerida para prever preços futuros e este artigo é apenas para fins educacionais.. O objetivo não é prever valores futuros, mas para examinar a utilidade do método de regressão linear para extrapolar o passado. Qualquer investimento ou comércio feito usando a técnica discutida acima deve ser por conta e risco da pessoa envolvida..

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