AlgoTrading utilizzando ML e modelli di indicatori tecnici

Contenuti

Questo articolo è stato pubblicato nell'ambito del Blogathon sulla scienza dei dati.

introduzione

Spesso ci chiediamo se l'analisi predittiva abbia il potere di prevedere i prezzi delle azioni e finisca per utilizzare reti neurali profonde per fare previsioni.. ci avevo provato anche io, ma lo svantaggio di questo approccio è che i prezzi delle azioni sono più vicini l'uno all'altro in periodi consecutivi fino a quando non si verifica un forte calo. Per questo anche le borse hanno generalmente circuiti superiore e inferiore.

Perciò, si usa, Diciamo, LSTM nei dati giornalieri sui prezzi delle azioni, risulterebbe essere nient'altro che un indicatore in ritardo.

Lascia che ti spieghi cos'è un indicatore di ritardo. Un indicatore di ritardo, Come suggerisce il nome, è in ritardo rispetto al prezzo corrente delle azioni, il che significa che è un indicatore retrospettivo. L'esempio più comune è la media mobile semplice.

Abbastanza semplice!

Molte strategie di trading utilizzano indicatori di ritardo, nonché i principali indicatori per prendere decisioni di acquisto e vendita.

Parliamo di alcuni di essi e vediamo la loro implementazione in Python. Dejaría la parte ML en el usuario ya que la variabile de destino varía según el caso de uso. Se vuoi eseguire operazioni di swing, può cercare un profitto di 7 un 10 giorni o un rapporto rendimento/rischio, vale a dire, guadagno massimo / perdita massima, eccetera.

Indicatore di ritardo: Banda di Bollinger

La banda di Bollinger è essenzialmente un prezzo medio di un titolo e il suo intervallo di confidenza del 95%, il che significa che il 95% del tempo in cui il prezzo del titolo rimane all'interno di questa fascia.

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Il figura anterior muestra los precios de las acciones de BAJAJ FINANCE (Se) in forma di candeliere grafico. Il corpo della candela indica i prezzi di “apertura” e “chiusura” e gli stoppini rappresentano il “minimo” e il “massimo” della giornata. Una candela rappresenta un giorno. Una candela verde significa che il prezzo delle azioni è aumentato dopo l'apertura. Ciò significa che il prezzo di chiusura è superiore al prezzo di apertura di quel giorno..

La linea nera è il prezzo medio di 20 giorni e la banda è l'intervallo di confidenza di 95%, noto anche come Bollinger Band.

Strategia di trading della banda di Bollinger:

– I trader credono che quando il prezzo delle azioni tocca, abbracciare o abbassare il limite inferiore di Bollinger, c'è un segno di “Acquistare”.

– Nello stesso modo, quando il prezzo tocca il limite superiore c'è un segnale di VENDITA.

– C'è un'altra strategia che dice che quando la band si contrae (il prezzo delle azioni è meno volatile) oppure possiamo dire che la deviazione standard del prezzo di 20 giorni è ridotto, c'è una possibile rottura in entrambe le direzioni. I trader prendono decisioni di ACQUISTO o VENDITA immediatamente dopo il breakout UP o DOWN, rispettivamente.

Implementazione Python:

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Tracciare la banda di Bollinger in Python:

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Il codice completo di Python può essere trovato a questo prompt qui

Indicatore principale: RSI (indice di forza relativa)

Il indice de fuerza relativa (RSI) è un indicatore di momentum utilizzato nell'analisi tecnica che misura l'entità delle recenti variazioni di prezzo per trovare scenari di ipercomprato o ipervenduto nei prezzi delle azioni, valute o materie prime. L'RSI è un oscillatore (un grafico a linee que se mueve entre dos extremos) e può avere un valore compreso tra 0 e 100. L'indicatore è stato originariamente introdotto nel libro seminale di 1978, “Nuovi concetti nei sistemi di trading tecnico”, scritto da J. Welles Wilder. Jr.

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La figura mostra il prezzo utilizzando un grafico a candele e RSI con un grafico a linee appena sotto.

Strategia di trading RSI:

L'interpretazione tradizionale della RSI è che i valori di 70 o più indicano che un titolo è sopravvalutato o ipercomprato e può essere dovuto a un cambiamento di tendenza o a una correzione del prezzo. Un valore RSI di 30 almeno indica uno scenario di sottovalutazione o overselling.

Implementazione Python:

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Tracciare RSI in Python:

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Il codice completo di Python può essere trovato a questo prompt qui

Ora possiamo usare la conoscenza di questi indicatori e le strategie che abbiamo discusso finora per creare un insieme di caratteristiche.. Un esempio è condiviso di seguito:

Definisci la tua metrica target in base ai tuoi obiettivi / appetito per profitti e treno / testare un modello ML utilizzando questo set di funzionalità.

Resta sintonizzato per ulteriori indicatori e un modello di lavoro di esempio.

Grazie per aver letto, Vi auguro una buona giornata!

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