La función DURATION

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Contenidos

donde:

  • t = período de tiempo respectivo
  • C = pago de cupón periódico
  • y = rendimiento periódico
  • norte = número total de períodos
  • METRO = valor de vencimiento
  • Precio actual del bono = valor presente de los flujos de efectivo (valor temporal del dinero).

Esta función devuelve la extensión de Macauley para un valor nominal asumido de $ 100. El duración se establece como el promedio ponderado del valor presente de los flujos de efectivo y se utiliza como una medida de la solución del precio de un bono a los cambios en el rendimiento.

El DURACIÓN La función emplea la próxima sintaxis para operar:

DURACIÓN (liquidación, vencimiento, cupón, rendimiento, frecuencia, [basis])

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