donde:
- t = período de tiempo respectivo
- C = pago de cupón periódico
- y = rendimiento periódico
- norte = número total de períodos
- METRO = valor de vencimiento
- Precio actual del bono = valor presente de los flujos de efectivo (valor temporal del dinero).
Esta función devuelve la extensión de Macauley para un valor nominal asumido de $ 100. El duración se establece como el promedio ponderado del valor presente de los flujos de efectivo y se utiliza como una medida de la solución del precio de un bono a los cambios en el rendimiento.
El DURACIÓN La función emplea la próxima sintaxis para operar:
DURACIÓN (liquidación, vencimiento, cupón, rendimiento, frecuencia, [basis])
