where:
- t = período de tiempo respectivo
- C = pago de cupón periódico
- Y = rendimiento periódico
- North = número total de períodos
- METRO = valor de vencimiento
- Precio actual del bono = valor presente de los flujos de efectivo (valor temporal del dinero).
Esta función devuelve la extensión de Macauley para un valor nominal asumido de $ 100. The duración se establece como el promedio ponderado del valor presente de los flujos de efectivo y se utiliza como una medida de la solución del precio de un bono a los cambios en el rendimiento.
The DURACIÓN The function uses the following syntax to operate:
DURACIÓN (liquidation, expiration, cupón, performance, frequency, [basis])
