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En este post te mostramos que son los Acuerdos de Basilea y cuales son las particularidades de los acuerdos Basilea I, Basel II Y Basilea III. Si ya conoces estos conceptos y te interesa saber más, we suggest you read the post: La administración de metadatos en los Acuerdos de Basilea.
The acuerdos de basilea Han evolucionado al ritmo de los acontecimientos, siempre con el fin de reducir al máximo el endeudamiento de las instituciones financieras y garantizar su capacidad de respuesta al riesgo operativo, credit and market.
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El acuerdo de Basilea I, Suscrito en 1988, estableció los principios básicos sobre los que debe basarse la actividad bancaria, como el capital regulatorio, el requisito de permanencia, la capacidad de absorción de pérdidas y la protección concursal. Este capital tenía que ser suficiente para afrontar los riesgos crediticios, de mercado y de tipo de cambio. El acuerdo además estableció que el capital mínimo del banco debe ser el 8% del total de activos de riesgo (credit, mercado y tipo de cambio agregados).
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El acuerdo Basel II, aprobado en 2004, aún cuando no se aplicó en España hasta 2008. Desarrolló de manera más extensa el cálculo de activos ponderados por riesgo y permitió a los bancos aplicar calificaciones de riesgo en función de sus modelos internos, siempre que fueran aprobadas previamente por el supervisor. Therefore, este acuerdo incorporó nuevas tendencias en la medición y seguimiento de las diferentes clases de riesgo. Se hizo hincapié en las metodologías internas, la revisión supervisora y la disciplina de mercado.
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El trato Basilea III, aprobado en diciembre de 2010, intentó adaptarse a la magnitud de la crisis económica, teniendo en cuenta la exposición de gran parte de los bancos del mundo a “activos tóxicos” en los balances bancarios y en los derivados que circulan en el mercado. El temor al efecto dominó que podría ocasionar la insolvencia bancaria, llevó al establecimiento de nuevas recomendaciones como:
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Endurecimiento de los criterios y aumento de la calidad del volumen de capital para garantizar su mayor capacidad de absorber pérdidas.
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Modificación de los criterios de cálculo del riesgo para reducir el nivel de exposición real.
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Construir reservas de capital durante los buenos tiempos para hacer frente al cambio del ciclo económico.
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Ingresando una nueva proporción de apalancamiento como medida complementaria al ratio de solvencia.
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